什么是CTA基金

2024-04-25 07:50

1. 什么是CTA基金


什么是CTA基金

2. 什么是CTA基金?


3. cta基金是什么基金

CTA策略称为商品交易顾问策略,也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判,通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作,为投资者获取来自于传统股票、债券等资产类别之外的投资回报。
趋势交易是通过大量的指标排除市场噪音,设定交易系统,判断当前市场趋势,然后建立头寸,而调整头寸的临界点都是特定计算机算法所规定的。CTA策略的趋势交易之所以会取得成功,不仅是因为投资者相信市场并非那么有效,更重要的是他们观察到市场是存在趋势的。
事件性影响会导致标的物价值在短期内迅速提升,但其价格却需要一段时间后才提升,之后价格还可能会继续攀升以致超出其价值。在这期间,趋势跟踪策略就可以买入获利。


扩展资料:
CTA策略研究方法:对单个品种历史上的量价数据进行分析,包括开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,持仓量这些数据,提炼出具有概率优势的规律,这就是通常意义上的因子或者策略,并将此规律用代码实现,并假设这类规律在未来会依然存在。
最后用此类规律来判断品种未来的方向,进行开仓,平仓,加仓,减仓等操作,并以此来获利。通常来说,演化至今的CTA策略基本都是全自动交易,但也依然有辅之以手工判断的交易存在。
CTA基金更可能是以信托投资的形式出现,收入的主要来源也更可能是盈利分成而非管理费,这一点与现有的证券投资基金不同,更接近于私募基金。
因此,与公募的证券投资基金只有投资者、管理人(基金公司)、托管人(商业银行)三方参与,各方的权利义务相对清晰不同,CTA基金涉及的利益方更多,管理的难度也更大。这对监管机构也将是一个巨大的挑战。
参考资料:百度百科---CTA Fund

cta基金是什么基金

4. 什么是CTA基金?

CTA(Commodity Trading Advisors,商品交易顾问)基金,也称作管理期货(Managed Futures)基金,是指广大投资者将资金集中起来,委托给专业的资金管理人,由资金管理人决定投资于期货市场,远期及期权市场,投资者承担投资风险并享有投资利润的一种集合投资方式。\x0d\x0a \x0d\x0aCTA基金分类:\x0d\x0a  1.按照市场参与面\x0d\x0a  专业化:专注于一个特殊的市场。如贵金属。\x0d\x0a  多元化:投资于多个市场,多个期货合约。\x0d\x0a  2.按照交易方法\x0d\x0a  计算机自动交易:在基本和统计分析中导入量化模型,根据其产生的多,空信号进行交易。\x0d\x0a  人工自主交易:在基本分析或关键经济数据分析的基础上进行投资。\x0d\x0a  3.CTA基金——按交易策略\x0d\x0a  宏观策略:是指利用宏观经济原理,识别经济发展趋势,或金融资产价格的失衡错配,通 过对股票,债券,外汇,利率,期货和期权等品种的投资,争取获取高额收益的策略。\x0d\x0a  事件驱动:利用重大消息如:国家政策,汇率政策,自然现象发生前后对不同交易品种价格影响进行交易。\x0d\x0a  市场中性:从不同期货市场或是同一市场内不同期货合约间的价差中寻求利润。\x0d\x0a  趋势交易:运用大量不同指标去除市场噪音并寻找当前市场趋势,建立多头或空头头寸。\x0d\x0a  4.按基金管理人盈利模式\x0d\x0a  收取管理费,不收取业绩提成,管理人盈利模式主要靠 扩大规模。\x0d\x0a  收取管理费,也收取业绩提成,基金管理人无论业绩如何,旱涝保收。\x0d\x0a  收取低 管理费,主要靠收取业绩提成,基金管理人要努力保证基金有业绩才有收益.

5. CTA是什么意思 CTA基金是什么

CTA(Commodity Trading Advisors,商品交易顾问)基金,也称作管理期货(Managed Futures)基金,是指广大投资者将资金集中起来,委托给专业的资金管理人,由资金管理人决定投资于期货市场,远期及期权市场,投资者承担投资风险并享有投资利润的一种集合投资方式。
 
CTA基金分类:
  1.按照市场参与面
  专业化:专注于一个特殊的市场。如贵金属。
  多元化:投资于多个市场,多个期货合约。
  2.按照交易方法
  计算机自动交易:在基本和统计分析中导入量化模型,根据其产生的多,空信号进行交易。
  人工自主交易:在基本分析或关键经济数据分析的基础上进行投资。
  3.CTA基金——按交易策略
  宏观策略:是指利用宏观经济原理,识别经济发展趋势,或金融资产价格的失衡错配,通 过对股票,债券,外汇,利率,期货和期权等品种的投资,争取获取高额收益的策略。
  事件驱动:利用重大消息如:国家政策,汇率政策,自然现象发生前后对不同交易品种价格影响进行交易。
  市场中性:从不同期货市场或是同一市场内不同期货合约间的价差中寻求利润。
  趋势交易:运用大量不同指标去除市场噪音并寻找当前市场趋势,建立多头或空头头寸。
  4.按基金管理人盈利模式
  收取管理费,不收取业绩提成,管理人盈利模式主要靠 扩大规模。
  收取管理费,也收取业绩提成,基金管理人无论业绩如何,旱涝保收。
  收取低 管理费,主要靠收取业绩提成,基金管理人要努力保证基金有业绩才有收益.

CTA是什么意思 CTA基金是什么

6. 请问哪几个基金公司有CTA期货基金?

  (CTA Fund),期货投资基金简称期货基金或商品基金,是指广大投资者将资金集中起来,委托给专业的期货投资机构,并通过商品交易顾问(CTA)进行期货投资交易,投资者承担投资风险并享有投资利润的一种集合投资方式。
  根据组织形式的不同,期货基金分为三类:公募期货基金(Public Funds)、私募期货基金(Private Pools)和个人管理期货账户。

  公募期货基金
  是指在一个有限时期段内公开发行的基金,即狭义上的期货投资基金。是一种用于期货专业投资的新型基金,其具体运作与共同基金相似,在美国指的是期货投资基金,往往采用公司型基金的组织形式,投资者可以购买基金公司的股份,与购买股票或债券共同基金的股份一样,只是期货投资基金投资的是期货和期权合约而非股票和债券。

  私募期货基金
  是指受有限个投资者委托被聚积起来的私人集合资金方式。它往往采用有限合伙的方式,其合伙人主要包括两种形式,即一般合伙人(主要合伙人)(General Partner)和有限合伙人(Limited Partner)。一般合伙人就是发起组织基金的个人或机构,也是控制基金全部交易活动和日常事务的管理者。有限合伙人是为基金提供大部分资金的投资者,但不参与基金的具体交易与日常管理活动,只按照协议收取资本利润,并以自己的出资为限承担有限责任。私募期货基金组织结构与公募期货基金类似,不同点在于资金来源和信息披露。

  个人管理账户
  是指在存款性银行开户交由期货交易顾问(CTA)自行管理的账户。一些大型的机构投资者,诸如养老基金、公益基金、投资银行、保险基金往往采取这种形式将部分资金委托给独立的期货投资组合管理者(CPO)进行管理,CPO在为机构投资者设计、构造和实施期货基金投资策略中扮演着重要角色。一般而言,CPO可以雇用多个CTA共同运作这部分资金,投资于期货、期权或者远期交易等。

7. cta基金是什么意思

  CTA  基金主要是以  CTA  策略为主的基金,现阶段  CTA  基金最重要指的是非公开方式的私募基金。  CTA  基金通常也被叫做管理期货基金,金融投资者委托专业资金管理人,对期货市场进行投资运营,当然对于投资风险和投资所获利润由金融投资者和资金管理人共同担负。 
   CTA  基金分类         
  1、 依据市场参与面:  CTA  基金主要分为两个方面即是专业化和多元化; 
   2  、按照交易方法:  CTA  基金主要分为计算机自动交易和人工自主交易; 
   3  、按照交易策略:  CTA  基金主要分为  趋势交易策略和反趋势交易策略  ; 
   4  、按基金管理人盈利模式:  CTA  基金主要分为  3  个模式,即是只收取管理费,不收取任何业绩提成。不仅收取管理费,也收取业绩提成。只收取很低的管理费,但是最重要的是靠收取业绩提成。其实基金管理人最重要的是保证基金有一定的业绩,这样基金才会有收益。 

cta基金是什么意思